Ярослав Бологов, к.э.н., эконометрист и data scientist, преподаватель ЦМФ (и выпускник семинара «Финансовая эконометрика») - лекция по финансовой эконометрике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год)
Одномерный случай
0:03 Рекомендуемая литература: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools (www.amazon.com...)
0:43 Фабула лекции
1:55 Метод блочных максимумов
3:35 Обобщённое распределение экстремальных значений (Generalized extreme value distribution - GEV)
4:28 Графики: функции распределения и плотности GEV
4:53 Максима временного ряда
6:01 Интерпретация экстремального индекса
7:42 Оценка параметров GEV
8:28 Оцена параметров GEV в R (библиотека evd)
12:15 Оценка мер риска (VaR) в методе блочных максимумов: пороговый уровень и среднее время наступления события
15:20 Ответы на вопросы по обобщённому распределению экстремальных значений
19:15 Метод превышения порогов (обобщённое распределение Парето)
19:39 Превышение порогового значения: теорема Пикандса-Балкема-де Хаана
20:35 Оценка мер риска (VaR, ES) с использованием метода превышения порогов
22:33 Метод превышения порогов в R
Многомерный случай
27:30 Многомерная максима
28:23 Экстремальная копула
29:15 Многомерное обобщённое распределение экстремальных значений в R
33:00 Оценка мер риска в многомерном случае (VaR, ES)
34:18 Метод превышения порогов: многомерный случай
36:52 Оценка мер риска (VaR, ES) в многомерном случае
38:32 Домашнее задание: оценка уровней просроченной задолженности по корпоративным кредитам коммерческого банка
Подкаст с Ярославом:
vk.com/podcast...
Лекции по машинному обучению:
• Лекции по машинному об...
Лекции по финансовой эконометрике:
• Лекции по финансовой э...
Лекции по случайным процессам:
• Лекции по случайным пр...
Студенческие проекты ЦМФ 2021:
• ЦМФ. Студенческие прое...
Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
• Financial Economics an...
Cеминар «Финансовая эконометрика»:
• Семинар «Финансовая эк...
Регистрация на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных» ЦМФ:
vk.com/cmf_rus...
#Одномерный_случай
#Quantitative_Risk_Management
#Метод_блочных_максимумов
#Обобщённое_распределение_экстремальных_значений #Generalized_extreme_value_distribution #GEV
#функция_распределения #функция_плотности #GEV
#Максима #Максима_временного_ряда
#экстремальный_индекс
#Оценка_параметров
#библиотека_evd #EVD #Extreem_Value_Distribution
#пороговый_уровень #среднее_время_наступления_события
#Метод_превышения_порогов #обобщённое_распределение_Парето
#Превышение_порогового_значения #теорема_Пикандса_Балкема_де_Хаана
#VaR #ES
#Многомерный_случай
#Многомерная_максима
#Экстремальная_копула
#Многомерное_обобщённое_распределение_экстремальных_значений
#уровень_просроченной_задолженности_по_кредитам
#R #прогноз_курса_акций #График_временного_ряда
#Центр_математических_финансов #ЦМФ #CMF
#Финансовая_эконометрика #Машинное_обучение #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY #YNVRSTY
Негізгі бет #ЦМФ
Пікірлер