Prof. Thiago muito obrigado pelo suporte, os teus vídeos têm sido bastante importante ao longo do meu curso. Espero que continues fazendo este trabalho que simplesmente é de louvar. melhores comprimentos do teu seguidor de Moçambique
@economiaetv
2 жыл бұрын
Elton, muito obrigado pelo seu elogio! Um abraço a você e a todos os amigos de Moçambique.
@emanuelquiissanga7718
Жыл бұрын
Muito obrigado pela explicação.
@economiaetv
Жыл бұрын
De nada! 😊
@emanuelquiissanga7718
Жыл бұрын
@@economiaetv, gostava de entender melhor sobre a interpretação dos resultados no modelo VAR, os coeficientes. Se puder ajudar, agradeceria!
@CÉZARAUGUSTOPEREIRADOSSANTOS
29 күн бұрын
Ótima aula! Onde você obteve os dados para a estimação do Modelo de Regressão VAR? Parabéns mais uma vez.
@juliananascimento8690
2 жыл бұрын
Obrigado professor esta me ajudando demais essas aulas !
@economiaetv
2 жыл бұрын
De nada! Obrigado pelo feedback!
@pauloburity
3 жыл бұрын
Excelente aula. Muito obrigado
@economiaetv
3 жыл бұрын
Obrigado! Se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos 😃
@rdg_fps
2 жыл бұрын
Parabéns pela aula!
@thiagoless
2 жыл бұрын
Obrigado!
@alexandrealcolea3345
2 жыл бұрын
Ótimo vídeo!! Você da aulas particulares? Obrigado
@economiaetv
2 жыл бұрын
Olá, Alexandre. Acabei de responder seu e-mail. Obrigado!
@yurinascimentoalmeida9045
2 жыл бұрын
Uma dúvida. Por que estima-se com 12 períodos e quanto tempo corresponde cada período? E parabéns pelo vídeo, muito explicativo. Me esclareceu bastante coisa!!!
@economiaetv
2 жыл бұрын
Olá! Obrigado por acompanhar o canal. Você está se referindo especificamente a quê?
@meedburn
2 жыл бұрын
E professor, no teste de Johansen, também como escolher o modelo do teste, com constant, tendência ou sem nada? E para selecionar o lag no VAR também?
@economiaetv
2 жыл бұрын
Há, no Eviews, um campo que realiza todas as estimações possíveis, considerando constante e tendência na equação da cointegração e no VAR. Nessa tabela, há uma indicação da melhor especificação, a qual é baseada na minimização dos critérios de informação. A seleção do VAR é feita da mesma forma (por meio de critérios de informação).
@meedburn
2 жыл бұрын
Olá, professor, e quando usar o teste de RU com tend e const, com const apenas ou sem nenhuma das duas? Análise visual? Obrigado
@economiaetv
2 жыл бұрын
Olá, Steve. Na realidade, acredito que o mais apropriado é realizar todas as especificações do teste e reportar os resultados, de forma resumida, em uma tabela específica. Isto é, realizar os testes com/sem constante e com/sem tendência determinística. Ressalto também que a análise dos resultados deve estar alinhada à literatura e a própria trajetória histórica da variável. A análise, a meu ver, é conjunta.
@meedburn
2 жыл бұрын
@@economiaetv obrigado!
@thiagoless
2 жыл бұрын
@@meedburn De nada!
@wesleyxbr
2 жыл бұрын
olá, professor. O senhor poderia compartilhar a base de dados para poder replicar os testes do vídeos?
@economiaetv
2 жыл бұрын
Olá, Wesley. Vou colocar na descrição do vídeo! Abs.
@kennedy496
Ай бұрын
Olá amigo, boa noite! vc tem algum e-mail pra gente entrar em contato? Gostaria de tirar uma dúvida contigo.
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