Пробуем написать Black-Scholes на C++ с использованием интринзиков. AVX-512 не судьба, а вот обычный AVX (256 бит) очень даже пойдет.
Сорцы: gist.github.co...
Updated! Поправил отсутствие множителя Т, чуть поправил не-SIMD реализацию (автор ну очень плохой С++ программист был), и написал простенький перформанс тест. На текущий момент, ускорение = 5.5 раз (у меня). А у вас?
Негізгі бет Формула Блэка-Шоулза с помощью SIMD Intrinsics
Пікірлер: 20