Faça o dowload de todos os arquivos aqui: www.outspokenmarket.com/trading-ai.html
@TopInvestEducacao
4 жыл бұрын
Parabéns pelo canal. Difícil encontrar conteúdos aprofundados de qualidade e com essa didática.
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Muito obrigado mesmo. Grande abraço!
@WSTRADER
5 жыл бұрын
Booora pra cima Leandrão, obrigado pelo grande trabalho!
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Show, Wellington! Muito obrigado e abraço!
@renatocesarguerra2152
5 жыл бұрын
Excelente vídeo, como sempre! Compartilhando o que sabe muito!
@natanborges2
5 жыл бұрын
Parabéns pelo trabalho, tenho visto todos os seus vídeos e tem me auxilado bastante a colocar meu conhecimento teórico em prática. Os modelos da classe ARIMA, não são os melhores modelos para trabalhar com volatilidade. Existem os modelos ARCH e GARCH que apresentam uma melhor performance, pelo menos na teoria rsrs. Um abraço e parabéns pelo conteúdo apresentado no canal
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Olá Natan. Muito obrigado pelo comentário e pelo feedback. Honestamente nunca trabalhei com ARCH ou GARCH para trading. Acho que poderia render um estudo interessante. Abs
@lucianomorais8047
5 жыл бұрын
@@OutspokenMarket verifique o modelo 5 min realized volatility, tem tido uma performance melhor que o garch
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Performance só em termos absolutos ou em drawdown mais baixo também?
@lucianomorais8047
5 жыл бұрын
Outspoken Market tem o paper do FED falando sobre esse modelo
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
luciano morais que animal. Você tem o link ou lembra o nome? Obrigado
@leticiasampaioqueiroz1999
4 жыл бұрын
seus vídeos são sempre muito bons! obrigada
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Muito obrigado, Leticia. Fico contente em ajudar. Abraços
@tonimigliato2350
4 жыл бұрын
Excelente video. Obrigado!
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Muito obrigado, Toni. Grande abraço.
@fabiosandro3290
4 жыл бұрын
Boa tarde, Leandro! Primeiramente parabéns pelo vídeo gostei muito. Mas você no vídeo você cita a questão de unir os modelos ARIMA e uma Rede Neural por exemplo. Eu lhe pergunto, você poderia fazer um vídeo mostrando como seria essa aplicação . É só uma sugestão. Mas meus parabéns...
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Oi Fabio, claro, sugestoes sao muito bem-vindas. Obrigado e abraços!
@MrRebavi
3 жыл бұрын
Leandro, acredito q o ARIMA deveria ser aplicado em uma serie não estacionária, correto? O 'I', ou 'd', é exatamente o fator de ajuste para transformar a serie em estacionária. No exemplo que vc mostrou teria que alterar o parâmetro stationary da função auto.arima para TRUE. Ps: Não sei se vai melhorar os resultados mas pelo q eu sei da teoria temos q considerar estes aspectos.
@OutspokenMarket
3 жыл бұрын
Oi Renato, sim esta é uma possibilidade. Por isto inclusive que eu nao trato o mercado como uma série temporal. Para mim nao tem nenhum sentido. Muito obrigado e abraços!
@henriquepaulo007
5 жыл бұрын
Ótimo vídeo! Sugestão: poderia fazer um sobre o prophet, API open source do facebook. Tem pacote no CRAN.
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Olá Henrique. Obrigado pelo comentário e pela sugestão! Vou providenciar. Abs
@gustavobuquera
5 жыл бұрын
Otimo video! Ah e o som ficou bem melhor! Vlw haha
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Hahahha obrigado. Aprendi a regular aqui no software. Abraço
@ralissonribeiro
5 жыл бұрын
Cara, você precisa criar um curso de Ciencia de Dados aplicado ao mercado financeiro. eu já seria o primeiro da fila
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Olá. Quem sabe?! Obrigado pela sugestão e abs!!
@eduardoduck9359
4 жыл бұрын
Digo o mesmo pagaria o valor que for para...
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Olá pessoal. Já está disponível www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html Grande abraço e obrigado!
@brenojeronimo6090
5 жыл бұрын
Olá Leandro, tudo bem? Eu acompanho seu canal há alguns meses, porém eu assisto os vídeos meio que de forma aleatória. Você poderia me indicar uma sequencia de vídeos para serem assistidos? Não tenho muita facilidade de programar com R, sou mais familiarizado com python e javascript, mas acho que com o tempo posso pegar o macete. Ahhh, e parabéns pelo trabalho.
@_Acrk629lak0sUg1s
6 ай бұрын
Eu posso usar esse modelo pra prever próximo lançamento de um capítulo de um comic ? Por exemplo: eu tenho 4 arrays: [2022,02,01] [2022,02,15] [2022,03,10] [2022,04,05] Eu poderia prever a próxima data de lançamento baseado nas datas anteriores ?
@OutspokenMarket
6 ай бұрын
Sim, é possível usar um modelo ARIMA para prever a próxima data de lançamento de um capítulo de um comic. No entanto, existem desafios, como intervalos irregulares entre lançamentos e a quantidade limitada de dados. Além disso, a incerteza inerente às previsões significa que, mesmo com um modelo bem ajustado, a previsão exata pode ser uma questão de sorte. Portanto, embora a modelagem possa fornecer uma estimativa, é importante lembrar dessas limitações.
@pedron.3675
5 жыл бұрын
Você podia fazer um vídeo sobre MONTE CARLO ! O que acha ?
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Olà Pedro. Acho que è uma otima sugestao, obrigado! Abs
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Pedro Netto sai o vídeo: Introdução - Simulação de Monte Carlo - Outspoken Market kzitem.info/news/bejne/w6awn31noKCYin4 Abraço
@sherlockbooks
4 жыл бұрын
Leandro, eu já estudo análise de séries temporais com ênfase em problemas de engenharia. Que tipo de material ou tópico de estudo você recomenda para que eu possa iniciar o estudo e compreensão de estimação de preços, como exibido neste vídeo? Parabéns pelo trabalho!
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Oi Gustavo, tudo bem? A playlist de Finanças Quantitativas aqui do canal cobre diversos pontos. Essa semana também quero lançar o video sobre Garch. Qualquer coisa me escreva. Abraços e obrigado pelo comentàrio!
@robertomagalhaes6335
3 жыл бұрын
ola, boa noite Ja pensou em fazer conteudo sobre Arch/Garch, tenho muito interesse em aprender sobre
@OutspokenMarket
3 жыл бұрын
Oi Roberto. Sim, vou fazer . Estou com uma série sobre séries temporais e vou chegar no GARCH. Obrigado pelo comentário e abraços!
@robertomagalhaes6335
3 жыл бұрын
@@OutspokenMarket opa, obg. Tmj!
@eikuelopes7048
3 жыл бұрын
Qual a equação por trás do modelo ARIMA?
@OutspokenMarket
3 жыл бұрын
Oi Eikue, a equaçao generica é ŷt = μ + ϕ1 yt-1 +…+ ϕp yt-p - θ1et-1 -…- θqet-q Abraços!
@eikuelopes7048
3 жыл бұрын
@@OutspokenMarket Putz! kkk Seria melhor não conhecer kkk. Vai ter alguma aula sobre ela no canal ou no OMNP?
@OutspokenMarket
3 жыл бұрын
Mais para frente. Por hora ainda seguimos nos modelos de classificação!
@eikuelopes7048
3 жыл бұрын
@@OutspokenMarket Ta bem. ☺
@alexandrecosta7422
5 жыл бұрын
Você faz robôs para terceiros , já tendo a estrategia definida SCALP nos mercados de futuros brasileiros ? desde já obrigado , seus videos são ótimos. Abs
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Olá Alexandre. Infelizmente ainda não faço a programação de robôs. Apenas trabalho com o desenvolvimento de modelos. Muito obrigado pelo comentário e abs
@alexandrecosta7422
5 жыл бұрын
@@OutspokenMarket Muito obrigado , Abs
@ralissonribeiro
5 жыл бұрын
Oi Leandro, tudo bem? Você anda sumido.
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Olà Ralisson, tudo bem? Sim, fiquei fora por um tempo por motivo de saude. Agora estou melhor e voltando as trabalhos! Muito obrigado e abs!
@eziorealestate1585
5 жыл бұрын
Qual é o grupo do telegram??
@OutspokenMarket
5 жыл бұрын
Olá, é este aqui t.me/joinchat/FVJbm1K2FeJ4vx-OwBIs9w
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