Download dos arquivos aqui: www.outspokenmarket.com/blog/o-coeficiente-de-hurst-parte-2-financas-quantitativas
@fabioalvares6724
4 жыл бұрын
Em minha opinião, na língua portuguesa não existe nada que se compare ao conteúdo deste canal sobre ciências de dados. Um verdadeiro curso indispensável para os amantes de finanças quantitativas. Desmitifica o assunto tornando-o acessível, e este vídeo é prova disso. Muito obrigado por compartilhar tanto valor.
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Fico realmente muito feliz em ouvir isso. Muito obrigado mesmo, de coraçao. Grande abraço!
@joserivas4407
4 жыл бұрын
Disparado o seu canal é o melhor sobre o tema, Leandro. Estive afastado algumas semanas, volto e me deparo com essa sequência incrivel sobre Hurst. Para quem for usuário do Profitchart, deixo como complemento o código para implementá-lo com base nos passos apresentados (basta copiar e colar no editor de estratégias): {Hurst - Para mais detalhes vide canal outspoken market - Hurst} input Periodo(15); var return, rdesv, rmedia, diffmedia, maxdiff, mindiff, r_s, exphurst : float; begin return := close/close[1]-1; rdesv := stdDevs(return,Periodo); rmedia := media(Periodo,return); diffmedia := return-rmedia; maxdiff := highest(diffmedia, Periodo); mindiff := lowest(diffmedia, Periodo); r_s:= (maxdiff-mindiff)/rdesv; exphurst := log(r_s)/log(periodo); plot(exphurst); end; Grande abraço, Rivas.
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Fantastica contribuiçao Rivas, muito obrigado!
@filipebrito2790
Жыл бұрын
Muito obrigadooo!!!, já tava batendo cabeça pra usar no profit
@MathSpace101
Жыл бұрын
Estudei esse assunto na faculdade e primeira coisa que pensei foi em aplicar para trade. Muito legal o vídeo!
@OutspokenMarket
Жыл бұрын
Muito obrigado!
@MarcosOliveiraPQTRLV
4 жыл бұрын
sempre dinâmico no aprendizado á máquina, show
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Temos que ser :) Muito obrigado e abraços
@gersonvitorio9653
4 жыл бұрын
Cara seu conhecimento é muito assertivo.
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Muito obrigado, Gerson! Grande abraço
@CordionTutorial
4 жыл бұрын
Porque escolheu vender quando o hurst for > 0.5 se aqui ele indica tendência que pode ser tanto de alta quanto de baixa? Sensacional o vídeo mais uma vez 👏👏
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Oi Gilian, boa pergunta. Neste exemplo a venda era o que dava o retorno positivo durante os testes. A análise que deve ser feita em complemento é ver se nessa venda o quando teve de comportamento persistente com o hurst > 0.5 . Mas muito provavelmente isto não é fácil no Excel. Obrigado pelo comentário e abraço
@donedie1
2 жыл бұрын
Se vc casar isso ai com uma IPMA (Inter Period Moving Averege) é uma media entre períodos, to quebrando a cabeça para fazer no profit, mas o hurst aliado a essa IPMA da uma bomba de acerto de tendência que meu Deus.
@OutspokenMarket
Жыл бұрын
Cara, não conheço nada do profit, mas imagino que seja possível fazer. Quando conseguir, se quiser dar um alô fica massa. Abraços
@donedie1
Жыл бұрын
@@OutspokenMarket fala Leandro consegui fazer o código no profit roda liso!
@OutspokenMarket
Жыл бұрын
Fenomenal. Boa sorte nos trades. Abraços
@donedie1
Жыл бұрын
@@OutspokenMarket graças a suas aulas!!! De extrema importância !
@jandersonfcosta
4 жыл бұрын
Olá Leandro, Fantástico isso! Acredito que países desenvolvidos como principalmente Estados Unidos devem também utilizar instrumentos matemáticos para prever fenômenos naturais como tempestades e furacões. Será que tais recursos não poderiam ser usados para prever os movimentos do mercado? Fica aí como sugestão para estudo e futuro vídeo se possível, aguardamos ansiosamente. Abraço!!
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Sim, eles estão nisso desde as décadas de 70-80. Dá uma olhada na playlist minha de Trading com AI e de Finanças Quantitativas: já existem diversos exemplos lá 😉 grande abraço
@jandersonfcosta
4 жыл бұрын
@@OutspokenMarket blz, valew!
@cassiorage
4 жыл бұрын
Fantástico Leandro! Novamente parabéns!
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Muito obrigado, Cassio! Grande abraço!
@BragasArthur
2 жыл бұрын
Parabéns pelo vídeo, muito didático!
@OutspokenMarket
2 жыл бұрын
Obrigado 😃
@XPTO576
4 жыл бұрын
Parabéns pelo Excelente video!!!
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Muito obrigado, Carlos. Grande abraço!
@ghcmartins
4 жыл бұрын
Outra sugestão seria de você montar um exemplo básico colocando variáveis diferentes baseado no Cf de Hurst, digo por exe: Usar osciladores (RSI, Estocasticos, CCI, etc...) para períodos proximo do CF 0.5 e Trend followings para os outros valores (EMA´s, ADX, etc...), o que acha? Acredito que os resultados sejam bem legais. Abs,
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Jà esta ai um spoiler do video 3 :) Muito obrigado pela sugestao, Guilherme. Grande abraço!
@j.hc.d.6518
4 жыл бұрын
Obrigado pelo conhecimento
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Eu que agradeço a visita e o comentàrio! Grande abraço!
@ghcmartins
4 жыл бұрын
Olá Leandro! Show de bola seu canal e material! Você realmente explica de forma simples para se entender. Gosto muito do assunto Quant e muitos anos sigo as tendências, recentemente li materiais sobre LSTM. Compartilho aqui dois materiais e peço que se possível faça um video sobre ;-). Abs. 1- www.r-bloggers.com/time-series-deep-learning-forecasting-sunspots-with-keras-stateful-lstm-in-r/ 2- towardsdatascience.com/lstm-for-time-series-prediction-de8aeb26f2ca . Obviamente existem muitas divergências sobre o uso em finanças, mas me pareceu bem legal. Espero que aproveite! Abs, Guilherme
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Muito obrigado, Guilherme. LSTM sao fantasticas mas eu nao gosto das LSTM para o mercado. Todo exemplo que voce pegar em qualquer lugar delas elas mostram curvas maravilhosas...mas na pratica elas nao mantém a generalizaçao. Além disso, eu tenho uma opiniao impopular de que eles nao sao necessariamente uma série temporal...por isso acabo preferindo outras metodologias. De qualquer forma, estes dois links sao excelentes sobre a teoria de LSTM em si. Muito obrigado por compartilhar e abraços!
@welgfsww
7 ай бұрын
Olá. o critério de entrada seria Husrt maior 0,5 vendido, ao contrário comprado, mas a coluna que você mostra é a de Trade. Não ficou claro poderia me explicar?
@RafaelRivetti
4 жыл бұрын
Leandro, 2 dúvidas: 1) Porque você vende se Hurst vai acima de 0,5 e compra se vai abaixo, se quando ele vai acima está entrando em tendência e quando abaixo em um processo de lateralização? Não seria melhor comprar ou vender apenas se ele for maior do que 0,5 (de modo a estar em tendência) e ter um critério para definir se de alta ou de baixa, e só sair apenas quando for menor do que 0,5 (por indicar fim da tendência)? 2) Na fórmula para o cálculo, você usa log da base 10? É assim mesmo ou poderia ser ln? Parabéns pelo valor que entrega. Já deve até estar cansado de me responder nos vídeos... kkk. Abraço!
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Oi Rafael, obrigado novamente pelo comentàrio. Sobre os seus pontos: 1 - Foi por causa da observaçao que fiz no momento do desenvolvimento. Na verdade, pode ter sido uma particularidade deste exemplo que peguei. Acho também que uma ideia melhor seria corroborar isto com algum teste de estacionariedade para tomar uma decisao mais precisa; 2 - Usei o log na base 2 seja no numerador ou no denominador. Usar a base 10 ou LN dariam exatamente o mesmo resultado. Abraços!
@cypher2030
2 жыл бұрын
Leandro, apesar da ideia do alvo móvel ser interessante, acredito que não tenha sentido no modelo, pois está acumulando rendimento sobre rendimento (ja que a analise é diária). Se alterar a funcao de trade para operar em todo intervalo do coeficiente, ou seja, ignorar o modelo, acredito que o resultado será semelhante, ou pelo menos superior ao B&H, não? Abraço e parabens pelo canal!
@OutspokenMarket
2 жыл бұрын
Obrigado. Mas a ideia é acumular rendimento em cima de rendimento mesmo. É uma forma interessante de compor os resultados em conta real. Abraços
@cypher2030
2 жыл бұрын
@@OutspokenMarket para avaliar o modelo acredito que não seja o ideal, principalmente para fins didáticos. algum desatento pode interpretar que o desempenho fantástico foi devido ao hurst. Talvez usar no benchmark a mesma estratégia, aí sim o comparativo faria mais sentido para avaliar o modelo especificamente. Todo modo, este ponto não descarta o bom conteúdo e sua excelente didática dos vídeos! Foi apenas um comentário para agregar este ponto que acredito que seja importante para quem esteja aprendendo! Forte abraço!
@leonardoabadxp
4 жыл бұрын
Olá Leandro, fiquei com uma dúvida quando vc fala do operacional. No 11:10 vc menciona que venda acima do 0,5 e em seguida fala em compra. Por favor, poderia esclarecer ?
@OutspokenMarket
4 жыл бұрын
Olà Leonardo, muito obrigado pelo comentàrio. Desculpe se nao fui claro, mas neste trecho falo que para o Ibove se aplicou a venda nos casos do Hurst acima de 0.5 e compra nos casos menores que isso! Muito obrigado e abraço!
@jonathanchaves9985
Жыл бұрын
Na minha opinião, o cálculo da planilha está equivocado.
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