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A Volatilidade Implícita não é obtida de cálculos utilizando o retorno do ativo. Ela é obtida através da utilização do preço dos prêmios negociados no mercado e, portanto, indica exatamente qual a estimativa que esse mercado está utilizando em seus modelos.
Para tanto, utiliza-se o Modelo de Black & Scholes, não para calcular o preço justo do prêmio, mas usa-se o prêmio corrente de mercado e, através do cálculo inverso, encontra-se qual Volatilidade estimada para esse prêmio.
De maneira mais simples, a Volatilidade Implícita é quando se descobre qual Volatilidade Histórica que o mercado está usando para determinada Opção. Para tanto, deve-se utilizar os preços da Opção.
Dessa forma, pode-se considerá-lo como justo, colocá-lo no Modelo de Black & Sholes e, através da inversão do modelo, descobrir qual Volatilidade foi usada para determinar esse preço da Opção.
Para cada série em aberto, através de seu prêmio, é obtida uma determinada Volatilidade Implícita e que normalmente serão diversas entre elas e também diferentes da Volatilidade Histórica, obtida através dos métodos - clássicos ou modernos - acima mencionados.
Diferentes Volatilidades Implícitas entre as séries em aberto não significam que o Mercado está calculando mal o preço de uma Opção, pois existe uma diferença natural entre as volatilidades de cada opção.
Desse modo, as Opções “no dinheiro” terão volatilidades menores que as dentro e fora dele. Quanto mais fora ou mais dentro do dinheiro, maior será a Volatilidade Implícita.
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Негізгі бет o que é volatilidade histórica e volatilidade implícita? - Opções para Iniciantes
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