18 мая в 19.00 (мск) онлайн-магистратура «Экономический анализ» провела вебинар "Применения GARCH-моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов"
На семинаре были рассмотрены следующие темы:
1) Что такое волатильность финансовых инструментов и как ее моделировать?
2) GARCH-процессы.
3) Прогнозирование волатильности с помощью GARCH-моделей (на примере акций Газпрома) с помощью языка программирования R.
Спикер: Погорелова П.В., стажер-исследователь международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, преподаватель дисциплины "Финансовая экономтерика" на программе онлайн-магистратуры "Экономический анализ".
Модератор: Вакуленко Е.С., академический руководитель онлайн-магистратуры "Экономический анализ" www.hse.ru/ma/...
Негізгі бет Применения GARCH моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов
Пікірлер: 5