Ярослав Бологов, к.э.н., эконометрист и data scientist, преподаватель ЦМФ (и выпускник семинара «Финансовая эконометрика») - лекция по машинному обучению на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год)
0:33 Постановка задачи: прогноз курса акций авиакомпании
2:16 График временного ряда
3:03 Описание модели
4:34 Алгоритм сглаживания выбросов временного ряда - Loess Smoothing
6:06 Алгоритм выделения сезонности, тренда и сглаживания выбросов временного ряда - Seasonal and Trend Loess (STL) Decomposition
7:27 Процедура STL
11:21 Реализация STL в R
12:55 График STL в R
13:53 Фильтр Ходрика-Прескотта
16:20 Разделение тренда и цикла с помощью фильтра Ходрика-Прескотта в R
17:21 Графики тренда и цикла по фильтру Ходрика-Прескотта в R
18:21 Ответы на вопросы
31:01 Домашнее задание
Подкаст с Ярославом:
vk.com/podcast...
Лекции по машинному обучению:
• Лекции по машинному об...
Лекции по финансовой эконометрике:
• Лекции по финансовой э...
Лекции по случайным процессам:
• Лекции по случайным пр...
Студенческие проекты ЦМФ 2021:
• ЦМФ. Студенческие прое...
Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
• Financial Economics an...
Cеминар «Финансовая эконометрика»:
• Семинар «Финансовая эк...
Регистрация на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных» ЦМФ:
vk.com/cmf_rus...
#R #прогноз_курса_акций #График_временного_ряда
#Алгоритм_сглаживания_выбросов_временного_ряда #Loess #Loess_Smoothing
#выделение_сезонности_и_тренда #Seasonal_and_Trend_Loess #STL #STL_Decomposition
#Фильтр_Ходрика_Прескотта
#Центр_математических_финансов #ЦМФ #CMF
#Финансовая_эконометрика #Машинное_обучение #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY #YNVRSTY
Негізгі бет #ЦМФ
Пікірлер