En este video te enseñaré el maravilloso comportamiento de la convexidad de los bonos y la manera en que éste pequeño cálculo nos permite predecir de manera casi perfecta los cambios que tendrá el precio del bono ante la existencia de cambios en las tasas de interés.
Este video va completamente ligado al video de la DURACIÓN MODIFICADA así que es super importante ver y entender ese primero.
La fórmula de la convexidad resulta no ser tan compleja, sin embargo, en ese video te mostraré como conseguir el gráfico, lo cual puede demandar un poco de habilidad intermedia en el uso de Excel.
Video donde enseño la DURACIÓN MODIFICADA: • DURACIÓN MODIFICADA. S...
Video de la DURACIÓN DE MACAULAY: • Duración de Macaulay. ...
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DURACIÓN MODIFICADA
YIELD TO MATURITY
MODIFIED DURATION
CONVEXIDAD DE UN BONO
DURACIÓN DE MACAULAY
MACAULAY DURATION
RIESGO DE TASAS DE INTERÉS
SENSIBILIDAD DE UN BONO
CONVEXIDAD
Негізгі бет CONVEXIDAD DE BONOS. Bond Convexity. Variaciones en el precio por cambios en la tasa de interés.
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