Definiremos lo que es la Duración de Macaulay o Macaulay Duration (DMAC) con un ejemplo práctico donde demostraremos el punto del tiempo donde un bono se vuelve inmune a los cambios en las tasas de interés y el tenedor del bono recupera su inversión eliminando prácticamente el riesgo de la volatilidad de la tasa de rendimiento al vencimiento. Conoce el punto exacto donde el riesgo disminuye para poder vender bonos de manera "segura".
Video donde explico la Duración Modificada: • DURACIÓN MODIFICADA. S...
Video donde explico la CONVEXIDAD: • CONVEXIDAD DE BONOS. B...
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DURACIÓN MODIFICADA
YIELD TO MATURITY
MODIFIED DURATION
CONVEXIDAD DE UN BONO
DURACIÓN DE MACAULAY
MACAULAY DURATION
RIESGO DE TASAS DE INTERÉS
SENSIBILIDAD DE UN BONO
Негізгі бет Duración de Macaulay. Inmunización al riesgo por cambios en las tasas de interés. Macaulay Duration.
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